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自期指4月调整交易规则后，恰逢权益市场调整，网络上出现了一些误解股指期货的声音。
我们针对市场上出现的几个疑问，以市场数据为佐证，对股指期货的一些误区进行解读。
第一个疑问，期指交易恢复常态化是否与权益市场走弱有关？显然这是一个伪命题。
我们回顾了2017年2月、2017年9月、2018年12月、2019年4月规则常态化后的表现。回溯历史，
规则调整后的1日以及之后1周，主要指数涨跌互现（甚至涨多于跌），并未出现主要指数集体
下行的现象，因此期指恢复常态化与A股股市涨跌无必然联系。
第二个疑问，是否有所谓“空方主力”进场？股指期货是一个多空均衡的工具，有多必有空，
多空必相等，这是常识，一个空单必然对应一个多单。新一轮规则优化之后，股指期货持仓数据
有所上行，但幅度也不大。以IF合约为例，规则调整披露日一周之后（4月26日）比规则调整披露
日（4月19日）IF总持仓手数上涨了9.71%。针对这一现象，我们认为，持仓的变化与保证金下调有
关，也与交割因素有关。4月19日恰逢IF1904交割，于是部分投资者会选择在交割日前夕平仓近月
头寸，待时机合适时再选择远月头寸进行布局。于是，交割日之后的一个普遍现象是，期货总持
仓容易上行。故持仓情况其实无法说明有什么“空方主力”更多进入股指期货市场，因为资金即
便进入也是多空均衡的。
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